【2020/7/18】マクロファンドが裁定取引をしているため、金融株のETFであるXLFを買い、ヘッジとしてNASDAQのETFであるQQQを空売りするのがおすすめ

【ヘッジファンド機密】米金融株を買うチャンスは今だ⁈

マクロファンドが裁定取引をしているため、金融株のETFであるXLFを買い、ヘッジとしてNASDAQのETFであるQQQを空売りするのがおすすめ

アメリカと日本の市場で２つの指標を比較すると、マクロファンドが裁定取引をしていることが予想できる

• S&P500とNASDAQが0.28%の上昇、日経平均株価とTOPIXが-0.32%で一致していることから、マクロファンドが裁定取引をしているのではないかと予想できる
• マクロファンドはNASDAQを売ってS&P500を買い、日経を売ってTOPIXを買っていると考えられる

• 「日経平均株価」÷「TOPIX」をみると、日経平均株価が相対的に大きく上がってTOPIXが大きく下がっているため、日経平均株価を売ってTOPXを買う裁定取引をするタイミングが来ている

• 同様に「NYダウの価格」÷「S&P500の価格」をみると、NYダウが相対的に大きく上がってS&P500が大きく下がっているため、NYダウを売ってS&P500を買う裁定取引をするタイミングが来ている
• アメリカの市場と日本の市場とで同時に起きていることから、世界的に大規模に同じ戦略で取引をしていると考えられる
• 今後、平均水準に戻ることを狙っている

アメリカの市場で業種ごとの分析をすると金融機関のETFであるXLFはまだ回復していない

• アメリカの市場で業種ごとの分析をすると、アメリカの多くの企業はコロナショックから回復しているものの、金融株は回復していない
• 金融株をみるときには、金融株のETFであるXLFをみるのがよい

• 構成銘柄はバークシャー・ハサウェイやJPモルガンなど
• 決算が発表される直前は、多くの投資家たちが参入してくるため、投機的になってしまうのでおすすめしないが、今週は決算が発表された後のため、落ち着いてきており参入するタイミングがきたといえる

• 金融株のETFであるXLFを日足のチャートをみると、カップ型の上昇トレンドのサインが出ていて、上昇しているときの取引量が増えてきていることから、これから上昇すると予想できる

金融株のETFであるXLFを買い、ヘッジとしてNASDAQのETFであるQQQを空売りするのがおすすめ

• マクロファンドが裁定取引をしているため、彼らのトレンドの波に乗るのがよい
• 金融株のETFであるXLFを買い、ヘッジとしてNASDAQのETFであるQQQを空売りするのがおすすめ

※筆者追記：XLFとQQQに対するその後の考え方は、以下をご参考ください

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